A partir d'EDS et en faisant intervenir la formule de Ito, nous représentons par des intégrales stochastiques les solutions des problèmes aux limites (avec terme de potentiel et de dérive) et un problème de Ventcel.
Publié le : 1998-05-18
Classification:
Mouvement brownien,
EDP,
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR],
[MATH.MATH-AP]Mathematics [math]/Analysis of PDEs [math.AP]
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author = {Morillon, Jean-Paul},
title = {R\'esolution num\'erique de probl\`emes aux limites d\'eterministes par une m\'ethode de type Monte-Carlo : Application au probl\`eme de Ventcel},
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Morillon, Jean-Paul. Résolution numérique de problèmes aux limites déterministes par une méthode de type Monte-Carlo : Application au problème de Ventcel. HAL, Tome 1998 (1998) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00980627/