We propose an estimation method for the drift parameter of an ergodic diffusion observed at constant step d. Adapting the Generalized Method of Moments (Hansen) to the anticipative and approximate trapezoidal scheme (respectively Simpson's), we obtain an asymptotically normal and efficient estimator with a bias of order d **2 (resp. d**4).
Publié le : 1998-07-05
Classification:
efficacité asymptotique en variance,
Schéma du trapèze,
schéma de Simpson,
schéma anticipatif,
diffusion ergodique,
estimation par variables instrumentales,
méthode des moments généralisés,
contraste,
biais d'estimation,
efficacité asymptotique en variance.,
62 M 05 - 62 F 12,
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST],
[STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH]
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Souchet, Sandie. Schémas de discrétisation anticipatifs et Estimation d'une diffusion. HAL, Tome 1998 (1998) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00276908/