Liste des citations dans Numdam pour : Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), p. 245-400 / Harvested from Numdam

Bertoin, Jean ; Le Gall, Jean-François

Stochastic flows associated to coalescent processes II : stochastic differential equations
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 41 (2005), p. 307-333 / Harvested from Numdam

Dawson, Donald A. ; Fleischmann, Klaus ; Mytnik, Leonid ; Perkins, Edwin A. ; Xiong, Jie

Mutually catalytic branching in the plane : uniqueness
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 39 (2003), p. 135-191 / Harvested from Numdam

Bass, Richard F.

Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 36 (2002), p. 302-313 / Harvested from Numdam

Kurtz, David

Une caractérisation des martingales d'Azéma bidimensionnelles de type (II)
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), p. 98-119 / Harvested from Numdam

Chao, Tsung Ming ; Chou, Ching Sung

Some remarks on the martingales satisfying the structure equation [X,X] t =t+∫ 0 t βX s - dX s
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), p. 87-97 / Harvested from Numdam

Phan, Anthony

Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), p. 48-86 / Harvested from Numdam

Morayne, Michal ; Tabisz, Krzysztof

A short proof of decomposition of strongly reduced martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 33 (1999), p. 339-341 / Harvested from Numdam

Barlow, Martin T. ; Émery, Michel ; Knight, Frank B. ; Song, Shiqi ; Yor, Marc

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 32 (1998), p. 264-305 / Harvested from Numdam

Mohammed, Salah-Eldin A. ; Scheutzow, Michael K. R.

Lyapunov exponents of linear stochastic functional differential equations driven by semimartingales. Part I : the multiplicative ergodic theory
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 32 (1996), p. 69-105 / Harvested from Numdam

Hu, Yue-Yun

Sur la représentation des ℱ t - = σ {B s - ,s⩽t} martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), p. 290-296 / Harvested from Numdam

Dermoune, Azzouz

Chaoticity on a stochastic interval [0,T]
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), p. 117-124 / Harvested from Numdam

Kurtz, Thomas G. ; Pardoux, Étienne ; Protter, Philip

Stratonovich stochastic differential equations driven by general semimartingales
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 31 (1995), p. 351-377 / Harvested from Numdam

Azéma, Jacques ; Rainer, Catherine

Sur l’équation de structure d[X,X] t =dt-X t- + dX t
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994), p. 236-255 / Harvested from Numdam

Kikuchi, Masato

A note on the energy inequalities for increasing processes
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992), p. 533-539 / Harvested from Numdam

Utzet, Frederic

Les processus à accroissements indépendants et les équations de structure
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992), p. 405-409 / Harvested from Numdam

Solé, Josep Lluis ; Utzet, Frederic

Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), p. 270-283 / Harvested from Numdam

Yan, Jia-An

Some remarks on the theory of stochastic integration
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), p. 95-107 / Harvested from Numdam

Émery, Michel

Quelques cas de représentation chaotique
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), p. 10-23 / Harvested from Numdam

Rajeev, Bhaskaran

On semi-martingales associated with crossings
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), p. 107-116 / Harvested from Numdam

Dermoune, A.

Distributions sur l'espace de P. Lévy et calcul stochastique
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990), p. 101-119 / Harvested from Numdam

Nguyen, Minh Duc ; Nualart, D. ; Sanz, M.

Planar semimartingales obtained by transformations of two-parameter martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 23 (1989), p. 566-582 / Harvested from Numdam

Graham, Carl

The martingale problem with sticky reflection conditions, and a system of particles interacting at the boundary
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988), p. 45-72 / Harvested from Numdam

Mackevičius, Vigirdas

S p stability of solutions of symmetric stochastic differential equations with discontinuous driving semimartingales
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 23 (1987), p. 575-592 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans ℝ d
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), p. 543-552 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans ℝ 2
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), p. 532-542 / Harvested from Numdam

Bouleau, Nicolas ; Lamberton, Damien

Théorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), p. 162-185 / Harvested from Numdam

Lin, Cheng-De

Quand l'inégalité de Kunita-Watanabe est-elle une égalité ?
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), p. 40-47 / Harvested from Numdam

Protter, Philip

Semimartingales and measure preserving flows
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 22 (1986), p. 127-147 / Harvested from Numdam

Perkins, Edwin

Multiple stochastic integrals. A counter example
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), p. 258-262 / Harvested from Numdam

Salminen, Paavo

On local times of a diffusion
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), p. 63-79 / Harvested from Numdam

Durrett, Richard T.

On the unboundedness of martingale transforms
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), p. 27-36 / Harvested from Numdam

Bismut, Jean-Michel

The calculus of boundary processes
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Tome 17 (1984), p. 507-622 / Harvested from Numdam

Émery, Michel ; Zheng, Wei-An

Fonctions convexes et semimartingales dans une variété
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 18 (1984), p. 501-518 / Harvested from Numdam

Imkeller, Peter

Stochastic analysis and local times for (N,d)-Wiener process
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 20 (1984), p. 75-101 / Harvested from Numdam

Bouleau, N.

Formules de changement de variables
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 20 (1984), p. 133-145 / Harvested from Numdam

Pratelli, Maurizio

La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 311-320 / Harvested from Numdam

Calais, J.-Y. ; Génin, M.

Sur les martingales locales continues indexées par ]0,∞[
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 162-178 / Harvested from Numdam

Bichteler, Klaus ; Jacod, Jean

Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 132-157 / Harvested from Numdam

Jacka, Saul D.

A local time inequality for martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 106-116 / Harvested from Numdam

Le Gall, Jean-François

Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 15-31 / Harvested from Numdam

Protter, Philip

Stochastic differential equations with feedback in the differentials
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 459-468 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean ; Protter, Philip

Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 447-458 / Harvested from Numdam

Yoeurp, Chantha

Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 234-237 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 221-233 / Harvested from Numdam

Perkins, Edwin A.

Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 201-208 / Harvested from Numdam

Schwartz, Laurent

Géométrie différentielle du 2ème ordre, semi-martingales et équations différentielles stochastiques sur une variété différentielle
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 1-148 / Harvested from Numdam

Ustunel, S.

Stochastic integration on nuclear spaces and its applications
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 18 (1982), p. 165-200 / Harvested from Numdam

Martias, C.

Filtrage non linéaire dans des espaces de Hilbert réels et séparables
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 69 (1981), p. 87-113 / Harvested from Numdam

Stroock, Daniel W. ; Yor, Marc

Some remarkable martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 590-603 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean

Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 547-560 / Harvested from Numdam

Schwartz, Laurent

Les semi-martingales formelles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 413-489 / Harvested from Numdam

Yoeurp, Chantha

Sur la dérivation stochastique au sens de Davis
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 399-412 / Harvested from Numdam

Dellacherie, Claude ; Lenglart, Érik

Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 328-346 / Harvested from Numdam

Pitman, Jim

A note on L 2 maximal inequalities
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 251-258 / Harvested from Numdam

Bouleau, Nicolas

Propriétés d'invariance du domaine du générateur infinitésimal étendu d'un processus de Markov
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 167-188 / Harvested from Numdam

Föllmer, Hans

Calcul d'Ito sans probabilités
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 143-150 / Harvested from Numdam

Lenglart, Érik

Tribus de Meyer et théorie des processus
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 500-546 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean ; Mémin, Jean

Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 227-248 / Harvested from Numdam

Pellaumail, Jean

Remarques sur l'intégrale stochastique
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 209-219 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean

Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 161-172 / Harvested from Numdam

Sharpe, Michael J.

Local times and singularities of continuous local martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 76-101 / Harvested from Numdam

Lenglart, Érik ; Lépingle, Dominique ; Pratelli, Maurizio

Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 26-48 / Harvested from Numdam

Yoeurp, Chantha

Solution explicite de l’équation Z t =1+∫ 0 t |Z s- |dX s
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 614-619 / Harvested from Numdam

Jeulin, Thierry

Grossissement d'une filtration et applications
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 574-609 / Harvested from Numdam

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Un théorème de J. W. Pitman
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 521-532 / Harvested from Numdam

Stricker, Christophe

Semimartingales et valeur absolue
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 472-477 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Sur le balayage des semi-martingales continues
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 453-471 / Harvested from Numdam

El Karoui, Nicole

Temps local et balayage des semimartingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 443-452 / Harvested from Numdam

Chou, Ching Sung

Démonstration simple d'un résultat sur le temps local
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 441-442 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 407-426 / Harvested from Numdam

Le Jan, Yves

Martingales et changement de temps
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 385-399 / Harvested from Numdam

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Sur l’expression de la dualité entre H 1 et BMO
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 360-370 / Harvested from Numdam

Izumisawa, Masataka ; Sekiguchi, T.

Weighted norm inequalities for martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 307-312 / Harvested from Numdam

Bonami, Aline ; Lépingle, Dominique

Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 294-306 / Harvested from Numdam

Letta, Giorgio

Quasimartingales et formes linéaires associées
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 216-226 / Harvested from Numdam

Cairoli, Renzo

Sur la convergence des martingales indexées par ℕ×ℕ
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 162-173 / Harvested from Numdam

Mémin, Jean ; Shiryaev, Albert N.

Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 147-161 / Harvested from Numdam

Rebolledo, Rolando

Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 138-146 / Harvested from Numdam

Yoeurp, Chantha

Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 118-125 / Harvested from Numdam

Szpirglas, J. ; Mazziotto, G.

Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 15 (1979), p. 147-173 / Harvested from Numdam

Lejan, Yves

Mesures associées à une forme de Dirichlet. Applications
Bulletin de la Société Mathématique de France, Tome 106 (1978), p. 61-112 / Harvested from Numdam

Jeulin, T. ; Yor, M.

Nouveaux résultats sur le grossissement des tribus
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Tome 11 (1978), p. 429-443 / Harvested from Numdam

Taylor, John C.

Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 446-456 / Harvested from Numdam

Yor, Marc ; Sam Lazaro, José de

Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 265-309 / Harvested from Numdam

Bismut, Jean-Michel

Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 180-264 / Harvested from Numdam

Lépingle, Dominique

Sur le comportement asymptotique des martingales locales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 148-161 / Harvested from Numdam

Lépingle, Dominique

Sur certains commutateurs de la théorie des martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 138-147 / Harvested from Numdam

Lépingle, Dominique

Une inégalité de martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 134-137 / Harvested from Numdam

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 78-97 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 61-69 / Harvested from Numdam

Mémin, Jean

Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 35-46 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean

Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 22-34 / Harvested from Numdam

Pratelli, Maurizio

Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 1-19 / Harvested from Numdam

Szpirglas, J.

Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 14 (1978), p. 33-59 / Harvested from Numdam

Doss, Halim ; Lenglart, Erik

Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 14 (1978), p. 189-214 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 518-528 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 502-517 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 493-501 / Harvested from Numdam

Lépingle, Dominique

Sur la représentation des sauts des martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 418-434 / Harvested from Numdam

Lenglart, Érik

Une caractérisation des processus prévisibles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 415-417 / Harvested from Numdam

Jacod, Jean

Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 390-410 / Harvested from Numdam

Doléans-Dade, C. ; Meyer, Paul-André

Une caractérisation de BMO
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 383-389 / Harvested from Numdam

Chou, Ching-Sung

Le processus des sauts d'une martingale locale
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 356-361 / Harvested from Numdam

Bernard, Alain ; Maisonneuve, Bernard

Décomposition atomique de martingales de la classe H 1
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 303-323 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Étude de certains processus (stochastiquement) différentiables ou holomorphes
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 13 (1977), p. 1-25 / Harvested from Numdam

Lenglart, E.

Relation de domination entre deux processus
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 13 (1977), p. 171-179 / Harvested from Numdam

Yor, Marc

Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), p. 481-500 / Harvested from Numdam

Yoeurp, Chantha

Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), p. 432-480 / Harvested from Numdam