Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Jacod, Jean ; Mémin, Jean
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 227-248 / Harvested from Numdam
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Jacod, Jean; Mémin, Jean. Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980) pp. 227-248. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1980__14__227_0/

1 T. Brown: A martingale approach to the Poisson convergence of simple point processes. Ann. Probab. 6, 615-628, 1978. | MR 482991 | Zbl 0383.60050

2 J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714, Springer, 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053

3 J. Jacod, J. Memin: Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus. A paraitre aux Sém. de Proba. De Rennes, 1979. | MR 603449

4 I. Kabanov, R. Liptzer, A. Shiriayev: Some limit theorems for simple point processes (martingale approach). Preprint, 1979.

5 E. Lenglart: Relations de domination entre deux processus. Ann. Inst. H. Poincaré (B), XIII, 171-179, 1977. | Numdam | MR 471069 | Zbl 0373.60054

6 D. Lepingle, J. Memin: Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. für Wahr. 42, 175-203, 1978. | MR 489492 | Zbl 0375.60069

7 P.A. Meyer: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Proba. X, Lect. Notes Math 511, Springer, 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070