Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Bismut, Jean-Michel
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 180-264 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1978-01-01
@article{SPS_1978__12__180_0,
     author = {Bismut, Jean-Michel},
     title = {Contr\^ole des syst\`emes lin\'eaires quadratiques : applications de l'int\'egrale stochastique},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {12},
     year = {1978},
     pages = {180-264},
     mrnumber = {520007},
     zbl = {0389.93052},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1978__12__180_0}
}

Bismut, Jean-Michel. Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978) pp. 180-264. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1978__12__180_0/

[1] Bismut J.M. Conjugate convex functions in optimal stochastic control. J. Math. Anal. Appl. 44 (1973), p 384-404. | MR 329726 | Zbl 0276.93060

[2] Bismut J.M. Linear quadratic optimal stochastic control with random coefficients. SIAM J. Control 14 (1976), p 419-444. | MR 406663 | Zbl 0331.93086

[3] Dellacherie C. Capacités et processus stochastiques. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete , Band 67. Berlin-Heidelberg-New-York : Springer 1972 | MR 448504 | Zbl 0246.60032

[4] Dellacherie C., Meyer P.A. Probabilités et Potentiels 2ème édition. Paris:Hermann 1975. | MR 488194 | Zbl 0323.60039

[5] Haussman U.G. Optimal stationary control with state and control dependent noise, SIAM J. of control, p 184-198 (1971). | MR 294034 | Zbl 0223.93044

[6] Lions J.L. Contrôle optimal des systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles. Paris: Dunod 1968. Traduction Anglaise, Berlin-Heidelberg-New-York : Springer 1971. | MR 244606 | Zbl 0179.41801

[7] Meyer P.A. Cours sur les Intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités n° 10, p 245-400, Lecture Notes in Mathematics n° 511, Berlin-Heidelberg-New-York : Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[8] Wonham W.M. On a matrix Riccati equation of stochastic control. SIAM J. of control, 6, p. 312-326 (1968). | MR 239161 | Zbl 0164.19101

[9] Bismut J.M. On optimal control of linear stochastic equations with a linear-quadratic criterion.SIAM J. Control, 15, (1977), p1-4. | MR 444246 | Zbl 0353.93052