Se considera la generalización del muestreo secuencial en el que la decisión, a la vista de la información disponible, consiste en parar o determinar el tamaño aleatorio de la siguiente submuestra que se va a observar. Se establece el modelo general de decisión correspondiente a este tipo de muestreo. Se estudia el problema de parada óptima con horizonte finito e infinito y su particularización en el caso markoviano estacionario.
This paper describes the theory of the generalized sequential sampling procedures, and applies it to a stochastic control problem. This generalized procedure provides a sampling rule that determines, according to the avalaible information, to stop or the next sub-sampling size. The article analyzes the problem of the optimal sampling rule in finite and infinity horizon, and studies the particular case of a stationary markovian process.
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Ibarrola Muñoz, Pilar; Fenoy Muñoz, Mar. Procedimientos de decisión secuenciales generalizados. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Tome 92 (1998) pp. 349-355. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:42118/