El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
The object of this work is a study about the Fellerian and Markovian characters and the properties of regularity of the solution process of a generalized stochastic integral equation (Ito type), understanding this generalization in the sense that its formulation is given in terms of operator-valued processes. This formulation generalizes simultaneous and independently the integrals of Cabaña and Daletsky.
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Gutiérrez Jáimez, Ramón; Linares Pérez, Josefa. Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.. Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, Tome 36 (1985) pp. 88-96. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40777/