El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así:
¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales?
La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, cohesionarlos y presentar algunas respuestas a la cuestión arriba formulada.
En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado "Δ-asociación"; lo relacionamos con los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones.
@article{urn:eudml:doc:40701, title = {Medidas de asociaci\'on y dependencia bi-variante.}, journal = {Trabajos de Estad\'\i stica e Investigaci\'on Operativa}, volume = {34}, year = {1983}, pages = {25-39}, zbl = {0731.62115}, mrnumber = {MR0829672}, language = {es}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/urn:eudml:doc:40701} }
Fernández Vivas, Concepción. Medidas de asociación y dependencia bi-variante.. Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, Tome 34 (1983) pp. 25-39. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40701/