El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así:
¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales?
La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, cohesionarlos y presentar algunas respuestas a la cuestión arriba formulada.
En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado "Δ-asociación"; lo relacionamos con los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones.
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Fernández Vivas, Concepción. Medidas de asociación y dependencia bi-variante.. Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, Tome 34 (1983) pp. 25-39. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40701/