Se plantea el problema de estimar una función de fiabilidad en el contexto bayesiano no paramétrico, pero utilizando técnicas paramétricas de estimación en procesos estocásticos. Se define el proceso gamma extendido, cuyas trayectorias son tasas de azar crecientes cuando se eligen convenientemente los parámetros del proceso. Se obtienen estimadores basados en este proceso, se estudian sus propiedades asintóticas bayesianas, y se termina con un ejemplo de aplicación mediante simulación.
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Morales, Domingo; Pardo, Leandro; Quesada, Vicente. Estimación bayesiana de una función de fiabilidad con conocimiento a priori gamma expendido.. Trabajos de Investigación Operativa, Tome 2 (1987) pp. 31-47. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40582/