The dynamic linear model with a non-linear non-Gaussian observation relation is considered in this paper. Masreliez's theorem (see Masreliez's (1975)) of approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations is extended to the case of a non-linear observation relation that can be approximated by a second-order Taylor expansion.
El modelo lineal dinámico con observación no lineal y no-gaussiano se estudia en este artículo. Se extiende el teorema de Masreliez (ver Masreliez, 1975) como una aproximación de filtrado no-gaussiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal, al caso en el que la ecuación de observaciones no lineal pueda aproximarse mediante la extensión de Taylor de segundo orden.
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Cipra, Tomás; Rubio, Asunción. Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation.. Trabajos de Estadística, Tome 6 (1991) pp. 111-119. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40560/