El propósito de este artículo es revisar, relacionar e interpretar tests de hipótesis, tipo score, para contrastar la especificación de modelos de series temporales múltiples, así como obtener unos resultados sobre los estadísticos asociados, lo más simples posibles, a fin de utilizarlos en la etapa de identificación de los modelos.
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Hervás Martínez, César. Test de hipótesis para contrastar modelos MARMA de series temporales.. Trabajos de Estadística, Tome 2 (1987) pp. 23-32. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40498/