En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.
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Prat-Bartés, Albert. Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal.. Qüestiió, Tome 6 (1982) pp. 139-149. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40392/