Processus à sauts et risque de défaut
Blanchet-Scalliet, Christophette
HAL, tel-00192209 / Harvested from HAL
Text on HAL
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu.
La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
Publié le : 2001-10-19
Classification:  Jump processes,  backward stochastic differential equation,  default risk,  enlargemennt filtration,  optimisation with random time.,  optimisation avec horizon aleatoire,  Processus à sauts,  équation différentielle rétrograde,  risque de défaut,  grossissement de filtration,  optimisation avec horizon aleatoire.,  [MATH]Mathematics [math] 
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Blanchet-Scalliet, Christophette. Processus à sauts et risque de défaut. HAL, Tome 2001 (2001) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00192209/