Dans cette thèse, on propose des méthodes analytiques ou numériques pour l'estimation de la VaR ou l'Expected Shortfall des portefeuilles linéaires, quadratiques, lorsque le vecteur des facteurs de risques suit un mélange convexe de distributions elliptiques. Aussi, on introduit pour la prémière fois la notion de "portefeuille quadratique" d'actifs de bases (ie. actions).
Publié le : 2004-12-15
Classification:
Asymptotic Analysis,
applied numerical analysis,
GLD distribution,
elliptic distributions,
quantiles,
Value-at-Risk,
distributions functions,
quadratic portfolios of equities ......,
Simulation Monte Carlo,
Fonctions de répartitions de probabilités,
analyse asymptotique,
valeurs extrêmes multidimensionnelles,
intégral de Laplace,
Gestion des risques financiers,
VaR,
Expected Shortfall,
portefeuilles quadratiques,
portefeuilles linéaires,
distributions elliptiques,
distribution de Laplace généralisée,
Simulation Monte Carlo.....,
[MATH]Mathematics [math]
@article{tel-00009187,
author = {SADEFO KAMDEM, Jules},
title = {Analytical Methods for the risks of financial portfolios},
journal = {HAL},
volume = {2004},
number = {0},
year = {2004},
language = {fr},
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}
SADEFO KAMDEM, Jules. Analytical Methods for the risks of financial portfolios. HAL, Tome 2004 (2004) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00009187/