L'objet de ce travail est d'étudier les résultats concernant l'estimation des modèles récursifs au cas où l'observation porte sur un ensemble d'unités statistiques (individus, secteurs, pays), chacune étant définie par un système d'équations de type récursif. A la dimension temporelle, présente dans l'étude classique de tes systèmes, nous ajoutons la dimension transversale, d'où les "modèles récursifs à double indice". Le traitement de ces derniers modèles nous a conduit à regrouper les variables par individu puis par équation. Ce regroupement nous a permis d'assimiler notre modèle au systèmed'équations apparemment non-liées, avec la particularité que la variance relative aux individus i et j pour l'équation k n'est pas nécessairement nulle. L'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance et par les moindres carrés généralisés purs, réalisables et itérés nous ont donné des estimateurs convergents. L'étude des propriétés asymptotiques de chacune des méthodes d'estimation a été effectué en détail. L'application économétrique a consisté à formaliser la structure productive de l'économie marocaine de cinq secteurs d'activités économiques. Après des tests statistiques d'exogénéité, il semble que les modèles sectoriels s'adaptent bien au schéma récursif individuel et que les résultats s'avèrent très riche en contenus et se prêtent à des interprétations objectives. Par exemple, il apparaît nécessaire d'accroître l'interdépendance sectorielle sans concentrer les efforts sur l'augmentation des niveaux d'investissements sectoriels.
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author = {Balestra, Pietro and Ghassan, Hassan},
title = {Double index recursive models},
journal = {HAL},
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Balestra, Pietro; Ghassan, Hassan. Double index recursive models. HAL, Tome 1994 (1994) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01527155/