L'objectif principal de cet article est de présenter une représentation alternative du modèle espace état appelé modèle innovation, ce modèle est relativement nouveau et est encore inconnu de la littérature économique et économétrique. Nous présentons également ses propriétés. La représentation état présente un intérêt considérable pour le modèle de séries temporelles, l'approche que nous développons dans cet article couvre une large classe des modèles dont l'avantage est qu'il n'impose aucune décomposition a priori des séries macroéconomiques en tendance et cycle.
Publié le : 1994-07-04
Classification:
mathematics,
statistics,
operations research,
innovation,
stability stochastic,
state space,
time serie,
mathématiques, séries temporelles, innovation, espace état, stabilité stochastique,
[MATH]Mathematics [math]
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author = {Ratsimalahelo, Zaka},
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Ratsimalahelo, Zaka. Systems theory and time series. HAL, Tome 1994 (1994) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01527144/