Canonical decomposition and co-integration
Ratsimalahelo, Zaka
HAL, hal-01526541 / Harvested from HAL
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Cet article propose une modélisation de l'espace état de la cointégration. On généralise la notion de variables cointégrées en n'imposant aucune restriction sur l'ordre d'intégration. Nous développons la notion d'agrégation dynamique d'un système qui est en parfaite relation avec le modèle à correction d'erreur et le modèle à tendances communes.
Publié le : 1994-07-04
Classification:  Statistics,  Mathematics,  Operations research,  Common trend,  Dynamic aggregation,  Error correction model,  State space,  Mathématiques,  Intégration dynamique,  Espace état,  [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] 
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Ratsimalahelo, Zaka. Canonical decomposition and co-integration. HAL, Tome 1994 (1994) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01526541/