In this paper we generalize notions of iterated integral with regard to an unpredictable process. We establish a formula of integration by parts, the existence of a continuous modification and give an expression of the increasing process.
Publié le : 2001-06-05
Classification:
Décomposition polynômiale,
Int égrale it érée,
Int égration par parties,
Martingale,
Modification continue,
polynômes ortogonaux,
Produit symétrique,
Produit tensoriel,
Variation quadratique,
variables aléatoires indépendantes,
60G12 ; 60H05 ; 60G50 ; 41A10 ; 33C45,
[MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]
@article{hal-00661861,
author = {Valet, Ludovic},
title = {Une construction d'une int\'egrale relativement \`a un processus al\'eatoire.},
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Valet, Ludovic. Une construction d'une intégrale relativement à un processus aléatoire.. HAL, Tome 2001 (2001) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00661861/