Weak convergence of the integrated number of level crossings to the local time for Wiener processes
Berzin-Joseph, Corinne ; León, José R.
HAL, hal-00319153 / Harvested from HAL
Weak convergence of the integrated number of level crossings to the local time for Wiener processes, Teor. Veroyatnost. i Primenen. Пусть {Xt,t £ [0,1]} есть стандартный винеровский процесс, определенный на (Q,A,P). Рассмотрим упорядочивающий процесс XI = tp e *Xt, где tp £ (t) = (l/£)ip(t/e) есть ядро, сходящееся к дельта-функции Дирака при е-* 0. В статье изучается сходимость ад) = е-с" 1 /* / +оо-сю N x ' (х) Ф)-L x (x) f(x) dx, когда е стремится к нулю, здесь N x (х) есть число пересечений про­ цессом X е уровня х в промежутке [0,1], a Lx{x) есть локальное время пребывания X в а; на отрезке [0,1]. Как следствие предложенного ме­ тода, получен результат о слабой сходимости для приращений про­ цесса X. Ключевые слова и фразы: винеровский процесс, локальное вре­ мя, пересечения уровня, приращения. 1. Introduction. Let X t = {X(t,cj), t £ [0,1], w e ft} be a standard Wiener process. For each t and e > 0 define A e (i) = e~ 1 ^ 2 (X t+£-X t), the normalized increments of the process. If we fix a trajectory and consider A e (tf) as a random variable (r.v.) on t with Lebesgue's measure A then, as M. Wschebor showed [10], for almost every trajectory, this variable converges in distribution, as e goes to zero, to a Gaussian distribution:
Publié le : 1997-07-04
Classification:  crossings,  local time,  increments,  Wiener processes,  Primary 60F05, 60J55, 60J65; secondary 60G15, 60G57,  [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
@article{hal-00319153,
     author = {Berzin-Joseph, Corinne and Le\'on, Jos\'e R.},
     title = {Weak convergence of the integrated number of level crossings to the local time for Wiener processes},
     journal = {HAL},
     volume = {1997},
     number = {0},
     year = {1997},
     language = {en},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/hal-00319153}
}
Berzin-Joseph, Corinne; León, José R. Weak convergence of the integrated number of level crossings to the local time for Wiener processes. HAL, Tome 1997 (1997) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00319153/