Cet ouvrage présente les principaux modèles statistiques dont l'objet est d'expliquer une variable (endogène) Y à partir de variables exogènes x : description et identifiabilité, estimation, tests, choix et validation de modèle, prédiction, propriétés asymptotiques. Il y a deux grandes classes de modèles suivant que la dépendance dans le paramètre est linéaire ou non.
Publié le : 2001-07-05
Classification:
modèle linéaire,
moindres carrés,
analyse de la variance,
moindres carrés généralisés,
régressions empilées,
régresseurs stochastiques,
équations simultanées,
variables instrumentales,
modèle non-linéaire,
maximum de vraisemblance,
régression logistique,
modèle polytomique,
modèles log-linéaires,
table de contingence,
durées censurées,
62F ; 62J,
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST]
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author = {Guyon, Xavier},
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Guyon, Xavier. Statistique et Econométrie : du modèle linéaire aux modèles non-linéaires. HAL, Tome 2001 (2001) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00270360/