Régularité Besov-Orlicz du temps local Brownien

Hu, Yue; Mellouk, Mohamed

Studia Mathematica, Tome 141 (2000), p. 1-7 / Harvested from The Polish Digital Mathematics Library

Résumé

Let $(B_{t}, t \in [0, 1])$ be a linear Brownian motion starting from 0 and denote by $(L_{t} (x), t \geq 0, x \in ℝ)$ its local time. We prove that the spatial trajectories of the Brownian local time have the same Besov-Orlicz regularity as the Brownian motion itself (i.e. for all t>0, a.s. the function $x \to L_{t} (x)$ belongs to the Besov-Orlicz space $B_{M_{2}, \infty}^{1 / 2}$ with $M_{2} (x) = e^{{| x |}^{2}} - 1$ ). Our result is optimal.

Publié le : 2000-01-01

Zbl 0959.60068

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Hu, Yue; Mellouk, Mohamed. Régularité Besov-Orlicz du temps local Brownien. Studia Mathematica, Tome 141 (2000) pp. 1-7. http://gdmltest.u-ga.fr/item/bwmeta1.element.bwnjournal-article-smv139i1p1bwm/

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