Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Pagès, Gilles
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), p. 572-611 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1986-01-01
@article{SPS_1986__20__572_0,
     author = {Pag\`es, Gilles},
     title = {Un th\'eor\`eme de convergence fonctionnelle pour les int\'egrales stochastiques},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {20},
     year = {1986},
     pages = {572-611},
     mrnumber = {942045},
     zbl = {0609.60044},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1986__20__572_0}
}

Pagès, Gilles. Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986) pp. 572-611. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1986__20__572_0/

[1] P. Billingsley : Convergence of Probability measure. Wiley, 1968. | MR 233396 | Zbl 0172.21201

[2] J. Jacod : Weak and strong solutions for stochastic differential equations. Stochastics, 3, 171-191, 1980. | MR 573202 | Zbl 0434.60061

[3] J. Jacod : Théorèmes limites pour les processus. Cours de l'Ecole d'Eté de St-Flour. Lecture Notes in Mathematics, n° 117, 1985. | MR 883648 | Zbl 0565.60030

[4] J. Jacod, J. Memin et M. Metivier : On tightness and stopping times. Stochastic and their applications 14, 2, 1-45, 1982. | MR 679668 | Zbl 0501.60029

[5] T. Lindvall : Weak convergence of probability measures and random functions in the functions space D[O,+∞[. Journal of Applied Probability 10, 109-121, 1973. | MR 362429 | Zbl 0258.60008

[6] G. Pagès : Théorèmes limites pour les semi-martingales Thèse de 3ème cycle (Laboratoire de Probabilités et Applications. Paris VI). 1985.

[7] C. Stone : Weak convergence of stochastic processes defined on a semi-finite interval. Proceedings of American Mathematical Society 14, 694-696, 1963. | MR 153046 | Zbl 0116.35602