Sur la représentation des sauts des martingales
Lépingle, Dominique
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 418-434 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{SPS_1977__11__418_0,
     author = {L\'epingle, Dominique},
     title = {Sur la repr\'esentation des sauts des martingales},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {11},
     year = {1977},
     pages = {418-434},
     mrnumber = {471070},
     zbl = {0366.60070},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1977__11__418_0}
}

Lépingle, Dominique. Sur la représentation des sauts des martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977) pp. 418-434. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1977__11__418_0/

[1] C.-S. Chou. Notes sur les intégrales stochastiques. VII. Le processus des sauts d'une martingale locale..Séminaire de Probabilités XI. | Numdam

[2] C. Dellacherie. Capacités et processus stochastiques. Springer 1972 | MR 448504 | Zbl 0246.60032

[3] N. El Karoui et J.P. Lepeltier. Représentation des processus ponctuels multivariés à l'aide d'un processus de Poisson. A paraître. | Zbl 0359.60065

[4] J. Jacod. Un théorème de représentation pour les martingales discontinues Z. Wahrscheinlichkeitstheorie 34, 225-244 (1976) | MR 418222 | Zbl 0307.60043

[5] J. Jacod et M. Yor. Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. A paraître. | Zbl 0346.60032

[6] P.-A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[7] M. Pratelli. Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Numdam | MR 448543 | Zbl 0339.60044