Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire
Mélard, Guy
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 14 (1978), p. 411-424 / Harvested from Numdam
Publié le : 1978-01-01
@article{AIHPB_1978__14_4_411_0,
     author = {M\'elard, Guy},
     title = {Propri\'et\'es du spectre \'evolutif d'un processus non stationnaire},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {14},
     year = {1978},
     pages = {411-424},
     mrnumber = {523220},
     zbl = {0398.60038},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1978__14_4_411_0}
}
Mélard, Guy. Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) pp. 411-424. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/

[1] G.E.P. Box et G.M. Jenkins, Time Series Analysis, Forecasting and Control. San Francisco, Holden Day, 1970. | MR 272138 | Zbl 0249.62009

[2] H. Cramér, On some classes of nonstationary stochastic processes. In Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 2, p. 57-78, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961. | MR 150828 | Zbl 0121.35001

[3] A. De Schutter-Herteleer, Une généralisation de concepts spectraux non stationnaires. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 365-377. | MR 655427 | Zbl 0384.62081

[4] J.L. Doob, Stochastic processes. New York, Wiley, 1953. | MR 58896 | Zbl 0053.26802

[5] C.W.J. Granger (avec la collaboration de M. Hatanaka), Analyse spectrale des séries temporelles en économie, Paris, Dunod, 1969 (traduction). | MR 260135

[6] M. Hallin et G. Mélard, Indéterminabilité pure et inversibilité des processus autorégressifs, moyenne mobile à coefficients dépendant du temps. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 385-392. | MR 654512 | Zbl 0377.62048

[7] K. Karhunen, Uber lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A-I, t. 37, 1947, p. 7-79. | MR 23013 | Zbl 0030.16502

[8] R.M. Loynes, On the concept of the spectrum for non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 30, 1968, p. 1-20 (avec discussion : p. 21-30). | MR 239712 | Zbl 0157.47301

[9] G. Mélard, Processus purement indéterminables à paramètre discret : approches fréquentielle et temporelle. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 1975 (non publié).

[10] G. Mélard, Theoretical problems with the evolutionary spectrum. Soumis pour publication.

[11] G. Mélard, On estimating the evolutive spectrum of a non-stationary process. Soumis pour publication.

[12] E. Parzen, Statistical inference on time series by Hilbert space methods, I. Technical Report n° 23, Stanford, Applied Mathematics and Statistics Laboratory, Stanford University. Reprinted in E. PARZEN, Time series analysis papers, p. 251-382. San Francisco, Holden-Day, 1967.

[13] M.B. Priestley, Evolutionary spectra and non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 27, 1965, p. 204-229 (avec discussion : p. 229-237). | MR 199886 | Zbl 0144.41001

[14] D. Tjøstheim, Spectral generating operators for non-stationary processes. Adv. Appl. Prob., t. 8, 1976, p. 831-846. | MR 423521 | Zbl 0359.60011