@article{AIHPB_1978__14_4_411_0,
author = {M\'elard, Guy},
title = {Propri\'et\'es du spectre \'evolutif d'un processus non stationnaire},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
volume = {14},
year = {1978},
pages = {411-424},
mrnumber = {523220},
zbl = {0398.60038},
language = {fr},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1978__14_4_411_0}
}
Mélard, Guy. Propriétés du spectre évolutif d'un processus non stationnaire. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) pp. 411-424. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1978__14_4_411_0/
[1] et , Time Series Analysis, Forecasting and Control. San Francisco, Holden Day, 1970. | MR 272138 | Zbl 0249.62009
[2] , On some classes of nonstationary stochastic processes. In Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 2, p. 57-78, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961. | MR 150828 | Zbl 0121.35001
[3] , Une généralisation de concepts spectraux non stationnaires. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 365-377. | MR 655427 | Zbl 0384.62081
[4] , Stochastic processes. New York, Wiley, 1953. | MR 58896 | Zbl 0053.26802
[5] (avec la collaboration de ), Analyse spectrale des séries temporelles en économie, Paris, Dunod, 1969 (traduction). | MR 260135
[6] et , Indéterminabilité pure et inversibilité des processus autorégressifs, moyenne mobile à coefficients dépendant du temps. Cahiers du Centre d'Études de Recherche Opérationnelle, t. 19, 1977, p. 385-392. | MR 654512 | Zbl 0377.62048
[7] , Uber lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A-I, t. 37, 1947, p. 7-79. | MR 23013 | Zbl 0030.16502
[8] , On the concept of the spectrum for non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 30, 1968, p. 1-20 (avec discussion : p. 21-30). | MR 239712 | Zbl 0157.47301
[9] , Processus purement indéterminables à paramètre discret : approches fréquentielle et temporelle. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 1975 (non publié).
[10] , Theoretical problems with the evolutionary spectrum. Soumis pour publication.
[11] , On estimating the evolutive spectrum of a non-stationary process. Soumis pour publication.
[12] , Statistical inference on time series by Hilbert space methods, I. Technical Report n° 23, Stanford, Applied Mathematics and Statistics Laboratory, Stanford University. Reprinted in E. PARZEN, Time series analysis papers, p. 251-382. San Francisco, Holden-Day, 1967.
[13] , Evolutionary spectra and non-stationary processes. J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, t. 27, 1965, p. 204-229 (avec discussion : p. 229-237). | MR 199886 | Zbl 0144.41001
[14] , Spectral generating operators for non-stationary processes. Adv. Appl. Prob., t. 8, 1976, p. 831-846. | MR 423521 | Zbl 0359.60011