Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement brownien
Leuridan, Christophe
Ann. Probab., Tome 25 (1997) no. 4, p. 953-996 / Harvested from Project Euclid
Soit $(B_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ un mouvement brownien dans $\mathbb{R}$, issu de 0. Soit $(L_t^x)_{t \in \mathbb{R}_+}^{x \in \mathbb{R}}$ une version continue de ses temps locaux. $F$ étant un fermé de $\mathbb{R}$, contenant 0, on s'intéresse au processus càdlàg $(A_t^F)_{t \in \mathbb{R}_+}$, où $A_t^F$ est "le" point de $F$le plus visité àl'instant $t$, c'est-à-dire "le" point $a \in F$ tel que $L_t^a = L_t^F$, en notant $L_t^F = \max_{x \in F} L_t^x$. ¶ On démontre que le processus $(A_t^F)_{t \in \mathbb{R}_+}$ est àvariation localement bornée (et même purement de sauts) et que le processus croissant $(L_t^F)_{t \in \mathbb{R}_+}$ majore le temps local symétrique en 0 de la semi-martingale $(B_t - A_t^F)_{t \in \mathbb{R}_+}$. ¶ Lorsque $F = \mathbb{R}$, on montre que cette majoration est en fait une ¡ä égalité et que les sauts du processus $(A_t^F)_{t \in \mathbb{R}_+}$ ne sont ni isolés, ni "oblig¡és."
Publié le : 1997-04-14
Classification:  Brownian motion,  local time,  maxima of local time,  most visited point,  60J65,  60J55
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Leuridan, Christophe. Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement
 brownien. Ann. Probab., Tome 25 (1997) no. 4, pp.  953-996. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1024404426/