Problàme de Skorohod multivoque
Cépa, Emmanuel
Ann. Probab., Tome 26 (1998) no. 1, p. 500-532 / Harvested from Project Euclid
On prouve un résultat d’existence et d’unicité pour une généralisation (par introduction d’un opérateur maximal monotone multivoque) du problème de Skorohod (avec réflexion normale) déterministe associé àun convexe fermé $D$ de $\mathbb{R}^d$. La formulation Í partir des opérateurs maximaux monotones multivoques permet de considérer des drifts singuliers explosant au bord du domaine. Cette ‘‘approche multivoque’’ clarifie la connexion entre problème de Skorohod et semigroupes nonlinéaires. En guise d’application, on considère ensuite le cas stochastique: les équations différentielles stochastiques multivoques sont ainsi revisitées. Par conséquent, cette contribution fournit une nouvelle méthode de construction de diffusions réfléchies normalement possédant un coefficient de dérive discontinu, explosif.
Publié le : 1998-04-14
Classification:  Multivalued stochastic differential equations,  Skorohod problem,  nonlinear semigroup,  reflected diffusion with exploding drift,  diffusive particle with electrostatic repulsion,  35F05,  47N20,  47N30,  60H10,  60J60
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     title = {Probl\`ame de Skorohod multivoque},
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Cépa, Emmanuel. Problàme de Skorohod multivoque. Ann. Probab., Tome 26 (1998) no. 1, pp.  500-532. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1022855642/