On généralise le théoème de la limite
centrale presque-sûre aux martingales fonctionnelles additives
d’un processus de Markov récurrent. Et dans le cas de la
récurrence positive, on dégage deux principes d’invariance
analogues au théorème de la limite centrale et àla loi
dulogarithme itéré.
¶ We extend the almost-sure central limit theorem to martingale
additive functionals of a recurrent Markov process.In the particular case of
positive recurrence, we also derive two invariance principles similar to the
central limit theorem and the law of the iterated logarithm.
Publié le : 2001-10-14
Classification:
Processus de Markov,
martingale fonctionnelle additive,
atome,
petit ensemble,
récurrence,
théorème de la limite centrale
presque-sûre,
loi du logarithme itéré.,
Primary 60F05,60F15,
60F17,
60J55
@article{1015345775,
author = {Maaouia, Fa\"\i za},
title = {Principes d'invariance par moyennisation logarithmique pour
processus de markov},
journal = {Ann. Probab.},
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language = {en},
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}
Maaouia, Faïza. Principes d’invariance par moyennisation logarithmique pour
processus de markov. Ann. Probab., Tome 29 (2001) no. 1, pp. 1859-1902. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1015345775/