Liste des citations dans Numdam pour : Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 12 (1976), p. 43-103 / Harvested from Numdam

Kusuoka, Seiichiro ; Marinelli, Carlo

On smoothing properties of transition semigroups associated to a class of SDEs with jumps
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 50 (2014), p. 1347-1370 / Harvested from Numdam

Privault, Nicolas ; Zambrini, Jean-Claude

Markovian bridges and reversible diffusion processes with jumps
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 40 (2004), p. 599-633 / Harvested from Numdam

Ishikawa, Yasushi

Large deviation estimate of transition densities for jump processes
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 33 (1997), p. 179-222 / Harvested from Numdam

Léandre, Rémi

Densité en temps petit d'un processus de saut
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 21 (1987), p. 81-99 / Harvested from Numdam

Léandre, R.

Régularité de processus de sauts dégénérés
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 21 (1985), p. 125-146 / Harvested from Numdam

Zelicourt, Catherine de

Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 17 (1981), p. 351-376 / Harvested from Numdam

Brodeau, F. ; Le Breton, A.

Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 15 (1979), p. 1-23 / Harvested from Numdam

Lepeltier, J.-P. ; Marchal, B.

Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 13 (1977), p. 45-97 / Harvested from Numdam