SPS, Tome 17 (1983)

Sommaire

A transformation from prediction to past of an

L^{2}

-stochastic process

Knight, Frank B.

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p. 1-14

Numdam

Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles

Le Gall, Jean-François

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p. 15-31

Numdam

Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time

Barlow, Martin T. ; Perkins, Edwin A.

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p. 32-61

Numdam

An equation involving local time

Protter, Philip ; Sznitman, Alain-Sol

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p. 62-66

Numdam

Stochastic integrals and progressive measurability. An example

Perkins, Edwin A.

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p. 67-71

Numdam

Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local

Weinryb, Sophie

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p. 72-77

Numdam

Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles

Yan, Jia-An

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p. 78-80

Numdam

Sur l'équation stochastique de Tsirelson

Le Gall, Jean-François ; Yor, Marc

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p. 81-88

Numdam

Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires

Yor, Marc

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p. 89-105

Numdam

A local time inequality for martingales

Jacka, Saul D.

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p. 106-116

Numdam

Sur certaines inégalités de théorie des martingales

Chou, Ching Sung

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p. 117-120

Numdam

Sur un théorème de Kazamaki-Sekiguchi

Yan, Jia-An

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p. 121-122

Numdam

Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales

Gebuhrer, Marc Olivier

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p. 123-124

Numdam

Majoration dans

L^{p}

du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales

Pratelli, Maurizio

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p. 125-131

Numdam

Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel

Bichteler, Klaus ; Jacod, Jean

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p. 132-157

Numdam

Un exemple en théorie des flots stochastiques

Léandre, Rémi

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p. 158-161

Numdam

Sur les martingales locales continues indexées par

] 0, \infty [

Calais, J.-Y. ; Génin, M.

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p. 162-178

Numdam

Sur la convergence des semimartingales continues dans

ℝ^{n}

et des martingales dans une variété

He, Sheng-Wu ; Yan, Jia-An ; Zheng, Wei-An

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p. 179-184

Numdam

Note sur l'exposé précédent

Émery, Michel

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p. 185-186

Numdam

Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng

Meyer, Paul-André

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p. 187-193

Numdam

Rolling with “slipping” : I

Price, Gareth C. ; Williams, David

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p. 194-197

Numdam

Girsanov type formula for a Lie group valued brownian motion

Karandikar, Rajeeva L.

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p. 198-204

Numdam

λ_{π}

-invariant measures

Chen, Mu-Fa ; Stroock, Daniel W.

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p. 205-220

Numdam

Skorokhod imbedding via stochastic integrals

Bass, Richard F.

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p. 221-224

Numdam

On the Azéma-Yor stopping time

Meilijson, Isaac

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p. 225-226

Numdam

Le problème de Skorokhod sur

ℝ

: une approche avec le temps local

Vallois, Pierre

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p. 227-239

Numdam

Note on the central limit theorem for stationary processes

Holewijn, Petrus Johannes ; Meilijson, Isaac

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p. 240-242

Numdam

Random walks on finite groups and rapidly mixing Markov chains

Aldous, David J.

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p. 243-297

Numdam

Variation des processus mesurables

Aboulaïch, Rajae ; Stricker, Christophe

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p. 298-305

Numdam

Sur un théorème de Talagrand

Aboulaïch, Rajae ; Stricker, Christophe

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p. 306-310

Numdam

La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels

Pratelli, Maurizio

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p. 311-320

Numdam

Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles

Lenglart, Érik

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p. 321-345

Numdam

Some remarks on single jump processes

He, Sheng-Wu

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p. 346-348

Numdam

The representation of Poisson functionals

He, Sheng-Wu

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p. 349-352

Numdam

Petites perturbations de systèmes dynamiques avec réflexion

Doss, Halim ; Priouret, Pierre

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p. 353-370

Numdam

Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments

Mémin, Jean

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p. 371-376

Numdam

Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices

Ledoux, Michel

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p. 377-383

Numdam

Arrêt par régions de

{S_{𝐧} / | 𝐧 |, 𝐧 \in ℕ^{2}}

Ledoux, Michel

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p. 384-397

Numdam

Différents types de martingales à deux indices

Nualart, David

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p. 398-417

Numdam

Régularité à droite des surmartingales à deux indices et théorème d'arrêt

Mazziotto, Gérald

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p. 418-424

Numdam

Central limit problem and invariance principles on Banach spaces

Mandrekar, Vidyadhar

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p. 425-497

Numdam

Une remarque sur les processus gaussiens définissant des mesures

L^{2}

Bakry, Dominique

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p. 498-501

Numdam

Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)

Talagrand, Michel

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p. 502-507

Numdam

Rectification à « Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité »

Jacod, Jean ; Mémin, Jean

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p. 509-511

Numdam

Correction : « À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles »

Yan, Jia-An

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p. 512

Numdam

Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »

Meyer, Paul-André

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p. 512

Numdam

Correction : «

L (B_{t}, t)

is not a semimartingale »

Barlow, Martin T.

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p. 512

Numdam