SPS, Tome S16 (1982)

Sommaire

Sur les résultats de Feyel concernant les épaisseurs

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p. 1-7

Numdam

Géométrie différentielle du 2ème ordre, semi-martingales et équations différentielles stochastiques sur une variété différentielle

Schwartz, Laurent

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p. 1-148

Numdam

Intégrales de capacités fortement sous-additives

Dellacherie, Claude ; Feyel, Denis ; Mokobodzki, Gabriel

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p. 8-28

Numdam

Errata : « Les semi-martingales formelles »

Schwartz, Laurent

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p. 149-150

Numdam

Appendice à : « Intégral de capacités fortement sous-additives »

Dellacherie, C.

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p. 29-40

Numdam

Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut

Meyer, Paul-André

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p. 151-164

Numdam

A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I

London, R. R. ; Mc Kean, H. P. ; Rogers, L. C. G. ; Williams, David

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p. 41-67

Numdam

Géométrie différentielle stochastique, II

Meyer, Paul-André

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p. 165-207

Numdam

A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II

London, R. R. ; Mc Kean, Henry P. ; Rogers, L. C. G. ; Williams, David

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p. 68-90

Numdam

En marge de l'exposé de Meyer : « Géométrie différentielle stochastique »

Emery, Michel

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p. 208-216

Numdam

A potential-theoretic note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices

Williams, David

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p. 91-94

Numdam

Martingales in manifolds. Definition, examples and behaviour under maps

Darling, R. W. R.

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p. 217-236

Numdam

Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Meyer, Paul-André

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p. 95-132

Numdam

Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman

Azencott, Robert

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p. 237-285

Numdam

Appendice : « Un résultat de D. Williams »

Meyer, Paul-André

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p. 133

Numdam

Remarques sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie

Bakry, Dominique

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p. 134-137

Numdam

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, I

Bakry, Dominique ; Meyer, Paul-André

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p. 138-145

Numdam

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, II

Bakry, D. ; Meyer, Paul-André

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p. 146-150

Numdam

Sur une inégalité de Stein

Meyer, Paul-André

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p. 151-152

Numdam

Interpolation entre espaces d'Orlicz

Meyer, Paul-André

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p. 153-158

Numdam

Grandes déviations pour certains systèmes différentiels aléatoires

Brancovan, M. ; Bronner, François ; Priouret, Pierre

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p. 159-183

Numdam

Remarques sur les petites perturbations de systèmes dynamiques

Priouret, Pierre

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p. 184-200

Numdam

Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations

Perkins, Edwin A.

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p. 201-208

Numdam

L (B_{t}, t)

is not a semimartingale

Barlow, Martin T.

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p. 209-211

Numdam

A non-reversible semi-martingale

Walsh, John B.

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p. 212

Numdam

Temps d'arrêt riches et applications

Falkner, Neil ; Stricker, Christophe ; Yor, Marc

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p. 213-218

Numdam

Les intervalles de constance de

〈 X, X 〉

Stricker, Christophe

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p. 219-220

Numdam

Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales

Yor, Marc

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p. 221-233

Numdam

Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien

Yoeurp, Chantha

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p. 234-237

Numdam

Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô

Yor, Marc

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p. 238-247

Numdam

Sur la convergence absolue de certaines intégrales

Jeulin, Thierry

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p. 248-256

Numdam

Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K.T. Chen

Fliess, Michel ; Normand-Cyrot, Dorothée

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p. 257-267

Numdam

Sur le flot d'une équation différentielle stochastique

Uppman, Are

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p. 268-284

Numdam

Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes

Uppman, Are

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p. 285-297

Numdam

Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des processus

Dellacherie, Claude ; Lenglart, Érik

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p. 298-313

Numdam

Sur le théorème de la convergence dominée

Lenglart, Érik

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p. 314-318

Numdam

Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev

Eagleson, G. K. ; Mémin, Jean

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p. 319-337

Numdam

À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles

Yan, Jian-An

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p. 338-347

Numdam

The total continuity of natural filtrations

He, Sheng-Wu ; Wang, Jia-Gang

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p. 348-354

Numdam

Semimartingales à deux indices

Bakry, Dominique

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p. 355-369

Numdam

Semimartingales in predictable random open sets

Zheng, Wei-An

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p. 370-379

Numdam

Intégrales stochastiques généralisées

Aboulaich, Rajae

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p. 380-383

Numdam

A.s. approximation results for multiplicative stochastic integrals

Karandikar, Rajeeva L.

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p. 384-391

Numdam

There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem

Meilijson, Isaac

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p. 392-399

Numdam

Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes

El Karoui, Nicole

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p. 400-408

Numdam

Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s

Chou, Ching Sung

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p. 409-411

Numdam

On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations

Kawabata, Shigetoku ; Yamada, Toshio

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p. 412-441

Numdam

Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes

Jacod, Jean

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p. 442-446

Numdam

Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques

Jacod, Jean ; Protter, Philip

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p. 447-458

Numdam

Stochastic differential equations with feedback in the differentials

Protter, Philip

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p. 459-468

Numdam

Règle maximale

Pellaumail, Jean

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p. 469-489

Numdam

Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations

Métivier, Michel

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p. 490-502

Numdam

Résultats d'Atkinson sur les processus de Markov

Meyer, Paul-André

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p. 503-508

Numdam

Hypothesis (B) of Hunt

Graversen, Svend Erik ; Rao, Murali

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p. 509-514

Numdam

An extension of Motoo's theorem

Glover, Joseph

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p. 515-518

Numdam

An integral representation of randomized probabilities and its applications

Ghoussoub, Nassif

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p. 519-543

Numdam

Topologies métrisables rendant continues les trajectoires d'un processus

Chevet, Simone

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p. 544-569

Numdam

Mesures gaussiennes et mesures produits

Chatterji, S. D. ; Ramaswamy, S.

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p. 570-580

Numdam

Sur la densité du maximum d'une fonction aléatoire gaussienne

Ehrhard, Antoine

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p. 581-601

Numdam

Sur la loi du logarithme itéré dans les espaces réflexifs

Heinkel, Bernard

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p. 602-608

Numdam

La loi du logarithme itéré pour les variables aléatoires prégaussiennes à valeurs dans un espace de Banach à norme régulière

Ledoux, Michel

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p. 609-622

Numdam

Corrections : « Mesures à accroissements indépendants et P.A.I. non homogènes »

Meyer, Paul-André

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p. 623

Numdam

Corrections : « Flot d'une équation différentielle stochastique »

Meyer, Paul-André

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p. 623

Numdam