Sommaire

La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué

Brémaud, P.

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p. 1-18

Numdam
One-dimensional potential embedding

Chacon, Rafael V. ; Walsh, John B.

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p. 19-23

Numdam
Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs

Jacod, Jean ; Mémin, Jean

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p. 24-39

Numdam
A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms

Kazamaki, Norihiko

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p. 40-43

Numdam
Absolute continuity of Markov processes

Kunita, Hiroshi

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p. 44-77

Numdam
Germ-field Markov property for multiparameter processes

Mandrekar, Vidyadhar

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p. 78-85

Numdam
La théorie de la prédiction de F. Knight

Meyer, Paul-André

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p. 86-103

Numdam
Sur la théorie de la prédiction

Yor, Marc ; Meyer, Paul-André

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p. 104-117

Numdam
Generation of σ-fields by step processes

Meyer, Paul-André

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p. 118-124

Numdam
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé I : les inégalités classiques

Meyer, Paul-André

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p. 125-141

Numdam
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé II : l'opérateur carré du champ

Meyer, Paul-André

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p. 142-161

Numdam
Corrections aux inégalités de Littlewood-Paley

Meyer, Paul-André

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p. 162-163

Numdam
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé III : les inégalités générales

Meyer, Paul-André

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p. 164-174

Numdam
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé IV : semi-groupes de convolution symétriques

Meyer, Paul-André

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p. 175-183

Numdam
A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem

Nagasawa, Masao

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p. 184-193

Numdam
Skorokhod stopping times of minimal variance

Rost, Hermann

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p. 194-208

Numdam
On the Krickeberg decomposition of continuous martingales

Sekiguchi, Takeshi

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p. 209-215

Numdam
The Q-matrix problem

Williams, David

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p. 216-234

Numdam
On a stopped brownian motion formula of H. M. Taylor

Williams, David

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p. 235-239

Numdam
On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions

Yamada, Toshio

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p. 240-244

Numdam
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)

Meyer, Paul-André

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p. 245-400

Numdam
Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable

Pratelli, Maurizio

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p. 401-413

Numdam
Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable

Pratelli, Maurizio

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p. 414-421

Numdam
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels

Yen, K. A. ; Yoeurp, Chantha

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p. 422-431

Numdam
Décomposition des martingales locales et formules exponentielles

Yoeurp, Chantha

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p. 432-480

Numdam
Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles

Yor, Marc

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p. 481-500

Numdam
Sur la décomposition multiplicative des sousmartingales positives

Yoeurp, Chantha ; Meyer, Paul-André

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p. 501-504

Numdam
The Q-matrix problem 2 : Kolmogorov backward equations

Williams, David

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p. 505-520

Numdam
Séparabilité optionnelle, d'après Doob

Benveniste, Albert

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p. 521-531

Numdam
Note on pasting of two Markov processes

Nagasawa, Masao

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p. 532-535

Numdam
A characterization of BMO martingales

Kazamaki, Norihiko

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p. 536-538

Numdam
Démonstration élémentaire d'un théorème de Novikov

Mokobodzki, Gabriel

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p. 539-543

Numdam
Corrections à des exposés de 1973/1974

Dellacherie, C.

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p. 544

Numdam
Sur la construction de noyaux boréliens

Dellacherie, Claude

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p. 545-577

Numdam
Un point de priorité

Meyer, Paul-André

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p. 578

Numdam
Compléments aux exposés sur les ensembles analytiques et les temps d'arrêt

Dellacherie, Claude

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p. 579-593

Numdam