Sommaire

The weakly asymmetric simple exclusion process

De Masi, A. ; Presutti, E. ; Scacciatelli, E.

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p. 1-38

Numdam
On the noncoalescence of a two point brownian motion reflecting on a circle

Cranston, M. ; Jan, Y. le

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p. 99-107

Numdam
The construction of brownian motion on the Sierpinski carpet

Barlow, Martin T. ; Bass, Richard F.

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p. 225-257

Numdam
Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres

Goldman, André

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p. 351-381

Numdam
A generalized Itô-Ventzell formula. Application to a class of anticipating stochastic differential equations

Ocone, Daniel ; Pardoux, Etienne

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p. 39-71

Numdam
Régularité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes et applications

Page, Émile le

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p. 109-142

Numdam
Équation différentielle stochastique (EDS) sur R N et sur R N ∪{∞}=S N

Schwartz, Laurent

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p. 259-263

Numdam
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence

Milhaud, X. ; Raugi, A.

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p. 383-428

Numdam
On strictly ergodic models for commuting ergodic transformations

Rosenthal, A.

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p. 73-92

Numdam
On asymptotic minimaxity of the adaptative kernel estimate of a density function

Bretagnolle, Jean ; Mielniczuk, Jan

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p. 143-152

Numdam
Convergence en loi des H-variations d'un processus gaussien stationnaire sur R

Guyon, Xavier ; Leon, José

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p. 265-282

Numdam
Smoothing metrics for measures on groups

Rachev, S. T. ; Yukich, J. E.

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p. 429-441

Numdam
Kingman's subadditive ergodic theorem

Steele, J. Michael

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p. 93-98

Numdam
On subsets of L p and p-stable processes

Talagrand, M.

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p. 153-166

Numdam
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies

Lépingle, Dominique ; Nualart, David ; Sanz, Marta

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p. 283-305

Numdam
Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère

Vallois, P.

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p. 443-456

Numdam
Sur la séparabilité et la continuité des fonctions aléatoires

Becker, R.

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p. 167-174

Numdam
Applications de la théorie spectrale des cordes vibrantes aux fonctionnelles additives principales d'un brownien réfléchi

Bertoin, Jean

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p. 307-323

Numdam
The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size

Arcones, Miguel A. ; Giné, Evarist

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p. 457-481

Numdam
Approximation des trajectoires et temps local des diffusions

Azaïs, Jean-Marc

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p. 175-194

Numdam
Capacity and energy for multiparameter Markov processes

Fitzsimmons, P. J. ; Salisbury, Thomas S.

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p. 325-350

Numdam
Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ℝ d . Cas de la marche aléatoire sur ℝ + avec choc élastique en zéro

Leguesdron, J. P.

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p. 483-502

Numdam
On the asymptotic equidistribution of sums of independent identically distributed random variables

Stadje, W.

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p. 195-203

Numdam
Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires

Bass, J.

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p. 503-515

Numdam
The Hausdorff measure of the closed support of super-brownian motion

Perkins, Edwin

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p. 205-224

Numdam
Factorising brownian motion at two boundaries ; an example

McGill, Paul

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p. 517-531

Numdam
The double kernel method in density estimation

Devroye, Luc

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p. 533-580

Numdam
Time-changes of self-similar Markov processes

Vuolle-Apiala, J.

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p. 581-587

Numdam
Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities

Barnsley, M. F. ; Demko, S. G. ; Elton, J. H. ; Geronimo, J. S.

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p. 589-590

Numdam