Se considera un modelo lineal mixto multivariante equilibrado sin interacción para el que las matrices de las formas cuadráticas necesarias para estimar la covarianza de las componentes se expresan mediante operadores lineales en espacios con producto interior de dimensión finita. El propósito de este artículo es demostrar que las formas cuadráticas obtenidas por el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt de las matrices de diseño son combinaciones lineales de las formas cuadráticas derivadas del método generalizado de ajuste de constantes. Se deducen algunas condiciones suficientes para la existencia de mejores estimadores cuadráticos no sesgados (BQUE) para funciones lineales de componentes de covarianza utilizando un método libre-coordenadas.
@article{urn:eudml:doc:41011,
title = {A Gram-Schmidt orthogonalizing process of design matrices in linear models as an estimating procedure of covariance components.},
journal = {RACSAM},
volume = {99},
year = {2005},
pages = {187-193},
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Beganu, Gabriela. A Gram-Schmidt orthogonalizing process of design matrices in linear models as an estimating procedure of covariance components.. RACSAM, Tome 99 (2005) pp. 187-193. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:41011/