Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f.
Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.
Neumann's r-expansions are considered in this paper in relation to the problem of estimating density functions. It is proven that every probability density f admits an r-expansion which converges to f.
These results are applied to the estimation of f, relaxing the hypotheses of being square-integrable, with special emphasis on the asymptotic properties of estimators. Finally, this is illustrated with a numerical example.
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Rodríguez Ortiz, César. Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann.. Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, Tome 36 (1985) pp. 110-125. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40792/