Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.
The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-ε.
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Ramos Méndez, Eduardo. El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.. Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, Tome 34 (1983) pp. 97-120. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40708/