Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).
Caro, Enrique ; Domínguez, Juan Ignacio ; Girón, Francisco Javier
Trabajos de Estadística, Tome 6 (1991), p. 41-54 / Harvested from Biblioteca Digital de Matemáticas
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En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.

Publié le : 1991-01-01
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Caro, Enrique; Domínguez, Juan Ignacio; Girón, Francisco Javier. Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).. Trabajos de Estadística, Tome 6 (1991) pp. 41-54. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40556/