Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.
Peña, Daniel
Trabajos de Estadística, Tome 4 (1989), p. 19-45 / Harvested from Biblioteca Digital de Matemáticas
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En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA.

Publié le : 1989-01-01
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Peña, Daniel. Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.. Trabajos de Estadística, Tome 4 (1989) pp. 19-45. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40530/