Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.
We present a method of embedding positive random variables in brownian motion with drift, by means of minimal stopping times corresponding to barriers. Embedding theorems for discrete and right-continuous increasing processes will be given.
@article{urn:eudml:doc:40496,
title = {Representaci\'on de variables en el movimiento browniano con deriva.},
journal = {Trabajos de Estad\'\i stica},
volume = {2},
year = {1987},
pages = {89-102},
zbl = {0734.60082},
language = {es},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/urn:eudml:doc:40496}
}
Barba Escribá, Lourdes. Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.. Trabajos de Estadística, Tome 2 (1987) pp. 89-102. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40496/