Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución.
Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos. Finalmente se prueban propiedades de consistencia y normalidad asintótica.
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Vilar Fernández, Juan Manuel. Estimación no paramétrica de la función de distribución.. Qüestiió, Tome 15 (1991) pp. 3-20. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40322/