Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.
Asumiendo condiciones débiles de dependencia (α-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica.
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title = {Estimaci\'on de la funci\'on de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.},
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Vilar Fernández, José A.; Vilar Fernández, Juan Manuel. Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.. Qüestiió, Tome 17 (1993) pp. 3-32. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40166/