La estimación maxiverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto presenta dificultades debido a la no acotación de la función de verosimilitud. En este artículo se describen brevemente dicho tipo de modelos y se propone un sencillo procedimiento, basado en el algoritmo E.M., para su estimación por máxima verosimilitud.
@article{urn:eudml:doc:40018,
title = {Un algoritmo para la estimaci\'on maximoveros\'\i mil de modelos econom\'etricos de desequilibrio de lado corto.},
journal = {Q\"uestii\'o},
volume = {7},
year = {1983},
pages = {467-477},
language = {es},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/urn:eudml:doc:40018}
}
Molinas Sans, César. Un algoritmo para la estimación maximoverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto.. Qüestiió, Tome 7 (1983) pp. 467-477. http://gdmltest.u-ga.fr/item/urn:eudml:doc:40018/