Discretization of stochastic processes, density estimates and applications
Menozzi, Stephane
HAL, tel-00533333 / Harvested from HAL
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Nous présentons dans ce mémoire un résumé des travaux concernant tout d'abord les discrétisations de processus stochastiques: processus de diffusion stoppés, équation différentielles stochastiques rétrogrades, développement d'erreur pour les densités d'EDS dirigées par des processus stables symétriques approchées par leur schéma d'Euler. Nous abordons ensuite les estimées de densité pour une certaine classe de processus dégénérés (processus de Langevin et théorème limite local associé, chaine d'oscillateurs bruités) ainsi que quelques applications (bornes de Monte Carlo non asymptotiques).
Publié le : 2010-11-10
Classification:  discretization of stochastic processes,  stochastic control,  stochastic differential equations (stopped,  Backward,  degenerate),  discrétisation de processus stochastiques,  contrôle stochastique,  equations différentielles stochastiques (stoppées,  rétrogrades,  dégénérées),  [MATH]Mathematics [math] 
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Menozzi, Stephane. Discretization of stochastic processes, density estimates and applications. HAL, Tome 2010 (2010) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00533333/