Extreme-Value Statistics of Brownian Motion, and Applications
Randon-Furling, Julien
HAL, tel-00524212 / Harvested from HAL
L'objet de cette thèse est l'étude de problèmes faisant intervenir les extrema du mouvement brownien en dimension 1 et 2. En dimension 1, y sont obtenues, en particulier, les distributions jointes du maximum et du temps d'atteinte de ce maximum pour n mouvements browniens indépendants sur un intervalle de temps fixé. En dimension 2, à l'aide des résultats en dimension 1, sont obtenues les valeurs moyennes du périmètre et de l'aire de l'enveloppe convexe de n chemins browniens indépendants, ouverts ou fermés. Quelques applications de ces résultats théoriques sont également présentées.
Publié le : 2009-11-13
Classification:  Brownian Motion,  Extreme-Value Statistics,  Random Convex Hulls,  mouvement brownien,  statistiques d'extrêmes,  enveloppes convexes aléatoires,  [PHYS.MPHY]Physics [physics]/Mathematical Physics [math-ph],  [MATH.MATH-MP]Mathematics [math]/Mathematical Physics [math-ph]
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     author = {Randon-Furling, Julien},
     title = {Extreme-Value Statistics of Brownian Motion, and Applications},
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Randon-Furling, Julien. Extreme-Value Statistics of Brownian Motion, and Applications. HAL, Tome 2009 (2009) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00524212/