Backward stochastic differential equations with quadratic growth and applications
Morlais, Marie Amélie
HAL, tel-00179388 / Harvested from HAL
Text on HAL
Dans cette thèse, l'étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d'existence et d'unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique : ceci a pour but de permettre la résolution d'un problème de Mathématiques Financières, à savoir la maximisation de l'utilité (exponentielle) d'un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d'apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus généraux.
Publié le : 2007-10-12
Classification:  stochastic processes,  differential equations,  mathematical finance,  processus stochastiques,  martingales,  équations différentielles,  mathématiques financières,  [MATH]Mathematics [math] 
@article{tel-00179388,
     author = {Morlais, Marie Am\'elie},
     title = {Backward stochastic differential equations with quadratic growth and applications},
     journal = {HAL},
     volume = {2007},
     number = {0},
     year = {2007},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/tel-00179388}
}

Morlais, Marie Amélie. Backward stochastic differential equations with quadratic growth and applications. HAL, Tome 2007 (2007) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00179388/