Nous nous proposons dans ce travail de confronter trois stratégies de test de la racine unitaire : celle de DICKEY, BELL et MILLER (1986) élaborée pour la prévision, qui préconise initialement l'estimation d'un modèle sans tendance, contrairement à celle de PERRON (1988) et de HENIN et JOBERT (1990) qui sans doute est opérationnelle sur le plan empirique mais n'intègre pas explicitement les tests joints. Nous suggérons ensuite un cadre général unifiéintégrant les deux dernière approches et dictant une règle de conduite qui soit aussi complète et opérationnelle que possible. Les performances des différentes stratégies sont évaluées dans une étude empirique du PIB réel marchand CVS en France et une interprétation économique des résultats obtenus est proposée.
Publié le : 1991-07-04
Classification:
Mathematics,
Statistics,
Operations research,
Test strategy,
Mathématiques,
Séries chronologiques,
Racine unitaire,
Stratégie de test,
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST]
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author = {Ertur, Cem},
title = {A testing strategy of the unit root},
journal = {HAL},
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Ertur, Cem. A testing strategy of the unit root. HAL, Tome 1991 (1991) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01542276/