Les modèles de classe ARC
Alexandre, Hervé ; PICHERY, Marie-Claude
HAL, hal-01542116 / Harvested from HAL
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La modélisation du processus ARCH a ouvert une nouvelle voie particulièrement riche pour la spécification des comportements sur les marchésfinanciers. A partir des travaux de ENGLE (1982), toute une série d’aménagements ont été proposés afin d’adapter à l’étude de cas particuliersles principes de cette modélisation. Ces divers modèles sont présentés dans ce document accompagnés des méthodes d’estimation et des formulations de testsappropriés.
Publié le : 1993-07-04
Classification:  Mathematics,  Statistics,  Operations research,  Mathématiques,  Processus ARCH GARCH,  [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] 
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Alexandre, Hervé; PICHERY, Marie-Claude. Les modèles de classe ARC. HAL, Tome 1993 (1993) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01542116/