Non-stationarity tests and nonlinear trends
Ertur, Cem
HAL, hal-01538727 / Harvested from HAL
Nous nous proposons dans ce travail d’attirer l ’attention sur le postulat de linéarité de la composante déterministe imposé par les procédures de test de la racine unitaire les plus utilisées dans la littérature empirique. Nous avons tenté de mettre au point une stratégie empirique permettant de réduire le risque de parvenir à des conclusions erronées suite à une mauvaise spécification de la composante déterministe et nous l ’avons appliquée à l’étude de la non stationnarité caractérisant le PIB réel marchand CVS en France. Nous avons ainsi mis en évidence des spécifications flexibles permettant de rejeter l’hypothèse nulle de la racine unitaire fortement étayée dans la littérature empirique. Ces spécifications peuvent être considérées comme des approximations du vrai processus engendrant la série du PIB réel mais peuvent également se révéler utiles dans l ’étude d’autres séries chronologiques.
Publié le : 1992-07-04
Classification:  Mathematics,  Statistics,  Operations research,  Polynomial trend,  Segmented trend,  Testing strategy,  Time series,  Unit root,  Mathématiques,  [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST]
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Ertur, Cem. Non-stationarity tests and nonlinear trends. HAL, Tome 1992 (1992) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-01538727/