Régularisées de processus gaussiens, franchissements et temps local
Berzin, Corinne ; León, José R. ; Ortega, Joaquín
HAL, hal-00319489 / Harvested from HAL
Soit $\{X_{t}, t\in[0,1]\}$ un processus gaussien stationnaire centr{é}, d{é}fini sur $(\Omega,A,P)$ un espace probabilis{é}, dont la covariance $r$ v{é}rifie au voisinage de z{é}ro: $r(t) \sim{1 - C|t|^{2\alpha}}$, $0<\alpha<1.$ On d{é}finit $X^{\varepsilon}_{t} = \varphi_{\epsilon}*X_{t}$ et $Y^{\varepsilon}$ le processus r{é}duit, o{ù} $\varphi_{\epsilon}$ est un noyau de convolution. On {é}tudie la convergence suivant les valeurs de $\alpha$, de $Z_{\varepsilon}(f) = \varepsilon^{-a(\alpha)}\int_{-\infty}^{+\infty} [ \frac{N^{Y^{\varepsilon}}(x)}{c(\epsilon)} - L_{X}(x) ] f(x) dx$ lorsque $\varepsilon$ tend vers z{é}ro o{ù} $N^{Y^{\varepsilon}}(x)$ repr{é}sente le nombre de franchissements du niveau x par le processus $Y^{\varepsilon}$ sur l'intervalle de temps $[0,1]$ , $L_{X}(x)$ le temps local de $X$ au point $x$ sur $[0,1]$.
Publié le : 1993-07-04
Classification:  [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
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     author = {Berzin, Corinne and Le\'on, Jos\'e R. and Ortega, Joaqu\'\i n},
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Berzin, Corinne; León, José R.; Ortega, Joaquín. Régularisées de processus gaussiens, franchissements et temps local. HAL, Tome 1993 (1993) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00319489/